[ETF마켓워치] 펀더멘탈 아닌 이벤트로 접근하는 ETF투자비법! f. 삼성자산운용 최창규 본부장

나스닥 100 etf는 lp가 호가를 낼 때, 미니 나스닥 선물을 보고 호가를 낸다.

장 중 나스닥 선물 2~3% 떨어지기 때문에 메타가 폭락한 영향으로 -시작 할 확률이 높다.

패시브 이벤트(지수편입편출 등)엔 반대로 매매를 하는 액티브 자금들이 많았으나

최근엔 한국의 액티브 자금들이 너무 없어지고 패시브 자금이 너무 커졌다. (국민연금 또한 패시브 형태의 자금)

기업의 펀더멘털과는 전혀 무관하고 오로지 기계적인 수급

코스피만 전체 시총으로 담고

나머지 지수들은 유동시총으로 담는다. MSCI,KOSPI 200 유동비율 10%로 보고있다. (3개월 락업 10%)

선물매매 단위는 계약 수 이다. 똑같은 1계약이여도 지수 레벨에 따라 금액이 달라질 수 있기 때문.

12월 만기부터 외국인 누적 포지션은 5만계약 이상 순매도(롤오버 감안해도 살짝 순매도)

오늘 상승에 대해 확신하지 못하고 있다(특히 파생하는 외국인은 더욱 더)

KOSPI 2707

KOSPI200 361

KOSPI200엔 아직 LG엔솔이 없다.(상장 후 15영업일 이내에 50위 안에 들어가야 가장 가까운 동시만기일 이후 편입)

KOSPI,KOSPI200 괴리가 발생할 것.

곱버스 거래량 아직 많다(20일 평균보다)

메타버스 ETF 거래가 많았다.

TIGER메타버스는 LG이노텍 LG디스플레이 (VR,AR등) 장비 관련주가 많이 들어가 있고,

KODEX 메타버스 같은 경우는 제이콘텐트리 하이브 같은 컨텐츠 업체들이 많이 들어가 있다.

컨셉이 다르니 수익률 차이도 났다. 오늘은 TIGER

*곱버스는 선물 레버리지는 1배짜리100%,선물100%=200% 차이가 있다.

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